Econometria de Séries Temporais
A disciplina
Quais são os canais de transmissão da política moneária? Qual é o tamanho do multiplicador fiscal? Qual será a taxa de inflação acumulada nos próximos 12 meses. Diversas perguntas na economia podem ser abordadas (ao menos parcialmente) por meio de métodos econométricos. Na análise empírica, diferentes tipos de dados pressupõem técnicas específicas para tentar identificar o processo gerador dos mesmos e auxiliar nas respostas a serem obtidas. Este curso será uma jornada introdutória ao universo da econometria de séries temporais com modelos univariados e modelos multivariados, com aplicação em R.
Sobre as aulas
O curso pressupõe uma abordagem ativa por parte dos alunos. As aulas serão compostas por exposições teóricas e aplicações práticas. Em todos os encontros, os alunos terão atividades durante a aula para acompanhar a discussão sobre os diferentes modelos da disciplina.
Livros
O curso está estruturado a partir do livro Econometria de Séries Temporais (L1). Os outros dois livros listados abaixo são recomendados caso o aluno sinta necessidade tanto de uma outra forma de expor os modelos, quanto de outros modelos não abordados em Bueno (2012). Para uma introdução da operacionalização dos modelos no R, recomenda-se tanto Heiss (2020) quanto Hyndman e Athanasopoulos (2021), sendo que este último tem como foco a utilização dos modelos de séries temporais para previsão.
[L1] Bueno, Rodrigo De Losso de Silveira (2012). Econometria de Séries Temporais. Cengage Learning, 2ª edição.
[L2] Enders, W. (2014). Applied econometric time series. Wiley Series in Probability and Statistics, Fourth Edition.
[L3] Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press, First Edition.
Bibliografia complementar
Bjørnland, H. C., & Thorsrud, L. A. (2015). Applied time series for macroeconomics. Gyldendal akademisk.
Diebold, F.X. (2019), Time Series Econometrics, Department of Economics, University of Pennsylvania, http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html
Moretin, P. Econometria Financeira - Um curso em Séries temporais financeiras. São Paulo: Editora Blucher. 2008
Heiss, F. (2020). Using R for Introductory Econometrics. 2nd edition.
Wooldridge, J. M. (2006). Introdução à econometria: uma abordagem moderna. Cengage Learning.
Materiais das aulas
Listas de exercícios
Trabalho
Aula 1: Introdução às séries de tempo [Lecture]
(0) Crie e/ou acesse a sua conta no Google Drive (com o Gmail, por exemplo).
(1) Clique neste link: https://colab.research.google.com/#create=true&language=r
(2) Se for a primeira vez, você deve adicionar o Google Colaboratory: clique em '+ Novo' > Mais > Conectar mais apps > digite Google Colaboratory e adicione à sua conta.
(3) No seu Google Drive, vá em + Novo' > Mais > Google Colaboratory
(4) Se for fazer um upload de um notebook, vá em File > Upload Notebook
(5) O notebook deve abrir no seu navegador e você poderá (i) usar a máquna virtual do google ou (ii) apenas copiar e colar o código para trabalhar localmente.
Aula 2: Inflação e riscos geopolíticos [Lecture]
Instalação do R
(1) Acesse https://r-project.org
(2) Na coluna do lado esq, embaixo de Download, clique em CRAN
(3) Escolha o “mirror” da Universidade Federal do Paraná
(4) Download for Windows (ou Linux ou Mac, a depender do sist oper que você usa)
(5) Install R for the first time
Instalação do RStudio
(1) Acesse https://rstudio.com/products/rstudio/download/.
(2) Clique no download free.
(3) Embaixo de “Installers for Supported Platforms”, selecione a versão para Windows (ou Linux ou Mac, a depender do sistema operacional que você usa).
Instalação do Java
(1) Acesse http://oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/index.html.
(2) Download.
(3) Selecione “Accept License Agreement”.
(4) Download de acordo com o sistema operacional: se Windows 64 bit, clique no x64; se Windows 32 bit, clique no x86.
Aula 3: O canal do crédito na transmissão da política monetária no Brasil [Lecture]
The bank lending channel of monetary transmission in Brazil: A VECM approach
(1) Acesse https://posit.cloud/.
(2) Crie uma conta gratuita.
(3) Crie um novo projeto.
Aula 4: Estacionariedade em séries de tempo: simulações [Lecture]
Aula 5: Estacionariedade em séries de tempo: convergência de equações a diferenças [Lecture]
Aula 6: O modelo Média Móvel (MA) [Lecture]
Aula 7: O modelo Autorregressivo (AR) [Lecture]
Aula 8: O modelo ARMA [Lecture]
Aula 9: Identificação e seleção de modelos [Lecture]
Aula 10: Diagnóstico de modelos [Lecture]
Aula 11: Estimações e projeções com modelos univariados [Caso - cancelada]
Slides
Notebook
Aula 12: Sazonalidade e o modelo SARMA [Lecture]
Aula 13: Processos não estacionários, tendência estocástica e regressão espúria [Lecture]
Aula 14: Testes de raiz unitária [Lecture]
Aula 15: Filtros estatísticos [Lecture]
Avaliação Parcial 1 (AP1) [Prova]
A data será definida pela coordenação.
Aula 16: Comentários sobre a Avaliação Parcial [Aula de exercícios]
Aula 17: Projeções com modelos ARIMA [Lecture]
Aula 18: O modelo de vetores autorregressivos [Lecture]
Aula 19: VAR: diagnóstico e projeções [Lecture]
Aula 20: VAR: função impulso-resposta [Lecture]
Aula 21: VAR: decomposição da variância e causalidade de Granger [Lecture]
Aula 22: Overshooting da taxa de câmbio [Lecture]
Workshop de Macroeconometria Aplicada